Como el jugador de Kenny Rogers, quién tiene que "saber cuándo retenerlos, saber cuando doblarlos, "Los bancos enfrentan riesgos financieros e incertidumbre al decidir cuándo perseguir a los consumidores que no cumplen con sus pagos con tarjeta de crédito y cuándo dejarlos ir.

Un nuevo estudio de la McCombs School of Business de la Universidad de Texas en Austin analiza los comportamientos morosos de los usuarios de tarjetas de crédito y desarrolla un modelo predictivo para clasificarlos en categorías en función de si es más o menos probable que paguen sus deudas vencidas.

El modelo fue desarrollado por Naveed Chehrazi, profesor asistente de información, gestión de riesgos y operaciones en la McCombs School, y los coautores Peter Glynn de la Universidad de Stanford y Thomas Weber de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Su investigación fue publicada recientemente en la revista Ciencias de la gestión .

"Cuando se sabe cuánto capital está en riesgo cuando el titular de una cuenta incumple, puede evaluar mejor el riesgo de un solicitante y ajustar adecuadamente los parámetros de la cuenta, "Dijo Chehrazi.

Los bancos suelen depender de agencias de cobranza externas para recuperar importantes deudas de tarjetas de crédito, pero eso puede resultar caro. Chehrazi y sus colegas investigadores trabajaron con bancos y agencias de cobranza para desarrollar un modelo para que los bancos puedan determinar cuándo perseguir una cuenta morosa y cuándo dejarla ir.

Utilizando información como la probabilidad de reembolso y el monto aún endeudado, el método puede ayudar a los banqueros a decidir la estrategia de cobro óptima según el estado de la cuenta y la información sobre el usuario.

La estrategia de recopilación óptima asigna cualquier estado posible de la cuenta a una acción. El modelo puede ayudar a los administradores de cobranza a identificar el momento y la naturaleza correctos de una acción, que puede tomar la forma de establecer contacto, negociar un plan de pago, o presentar una demanda. Por ejemplo, cuanto mayor sea la deuda impaga de una persona, tanto más tiene sentido para el banco invertir en acciones contundentes para estimular el reembolso. Para morosidades menores, el costo de la persecución puede que no valga la pena.

La investigación también desarrolla un "umbral de equilibrio económico, "un punto en el que la búsqueda activa de reclamar la deuda ya no tiene sentido económico. Por ejemplo, si una persona inicialmente debe $ 1, 000, pero después de haber sido contactado en numerosas ocasiones por los cobradores de crédito, paga su deuda hasta $ 100, El banco puede estar mejor si cesa las actividades de cobranza. Esto se debe a que la disposición y la capacidad de pago inferidas de la persona sugieren que la parte de $ 100 que se recuperaría al realizar el cobro no sería suficiente para cubrir el costo de tomar medidas adicionales. Desde esta perspectiva, El umbral de equilibrio económico de una cuenta puede verse como la pérdida mínima esperada en la que un banco podría incurrir cuando una cuenta entra en incumplimiento.

El modelo podría hacer que sea mucho más fácil para los bancos determinar en qué cuentas vale la pena gastar tiempo y dinero, pero Chehrazi dijo que el método también se puede utilizar en muchas etapas diferentes del proceso de recolección.

"Una aplicación de esto es determinar cuánto capital de reserva deben mantener los bancos para tener en cuenta adecuadamente el riesgo de morosidad y pérdida, "Chehrazi dijo." Es útil para una cuenta, es útil para los bancos y también es útil para la población de consumidores en general. El beneficio de esto para toda la economía es que el riesgo de incumplimiento se contabiliza mejor y que la población en general tendría un acceso más fácil al crédito que necesita ".