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  • Cómo interpretar un coeficiente beta

    Un coeficiente beta se calcula mediante una ecuación matemática en el análisis estadístico. El coeficiente beta es un concepto que originalmente se tomó de un modelo común de fijación de precios de activos de capital que muestra el riesgo de un activo individual en comparación con el mercado general. Este concepto mide cuánto cambia el activo particular en relación con un espectro más amplio. El coeficiente beta puede ser útil para tratar de predecir las tendencias de un stock en particular y calcular el riesgo general.

    Analice los datos en cuestión. Si un activo particular tiene un coeficiente beta de 1, tiene aproximadamente la misma volatilidad que el índice de referencia relevante del mercado, lo que significa que la seguridad cambia menos que el índice general del mercado.

    Mire los coeficientes beta superiores a 1. Betas por encima de 1 indica que el activo es más volátil y presenta un mayor riesgo. Están cambiando más que el mercado en su conjunto.

    Comprenda a qué se compara el coeficiente beta. Para todos los activos de EE. UU., El coeficiente beta de una acción específica generalmente mide su volatilidad frente al índice S &P 500. Por ejemplo, si una acción generalmente se mueve un cinco por ciento por cada cambio de uno por ciento en el S &P 500, tiene un coeficiente beta de 5. Este es un riesgo más alto y cambia más que el mercado en general. Este stock en particular podría ofrecer un mayor rendimiento que aquellos con valores beta más bajos, pero representa un riesgo mucho mayor.

    Consejo

    El coeficiente beta solo debe utilizarse como una guía y no predice la futuro.

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